Курс по написанию механических торговых систем
Настоящий курс предназначен как для разработчиков, так и для трейдеров.
Для разработчиков в курсе приведен обзор процесса Интернет-трейдинга, это позволит Вам понять место торгового автомата в системе торгов. Подробно описывается подключение автомата к торговому терминалу, отправка приказа на совершение той или иной биржевой операции, обработка результатов деятельности автомата.
Трейдерам, желающим создать алгоритм собственной торговой системы, курс поможет увидеть внутренние процессы автомата, Вы узнаете, что происходит внутри программы. Это поможет Вам грамотно сформулировать задачу перед разработчиком, не имеющим отношения к рынку, объяснить ему все тонкости алгоритма. Вполне возможно Вы откроете для себя много новых особенностей автоматической торговли, о которых даже не подозревали. При постановке задачи перед программистом Вы не обойдете вниманием такого важного момента как автоматизированная оценка результатов деятельности робота, реакция робота на непредсказуемое поведение рынка. Таким образом избежите недопонимания и в результате разработки получите продукт, который будет Вас полностью удовлетворять.
Изложение материала построено достаточно последовательно. На протяжении первых четырех лекций курса мы будем создавать простейшую автоматизированную торговую систему на основе скользящей средней, предназначенную для работы в связке с торговым терминалом QUIK. Попутно рассматриваются все тонкости написания роботов. Создание программы разделено на несколько этапов: проектирование, получение биржевой информации, программная реализация на языке C#, передача приказов в торговый терминал. Я понимаю, что стратегия на основе скользящей средней далека от совершенства, но наша задача научиться создавать роботов, а прибыльная стратегия – личное дело каждого конкретного трейдера.
В последующих четырех лекциях курса Вашему вниманию будет представлен один из модулей платформы TraderExplorer – RoboBar. Модуль позволяет автоматизировать готовые стратегии. Для реализации более сложных стратегий, в курсе подробно описывается подключение MetaStock и Welth-Lab Developer к модулю. Благодаря связке программ технического анализа и RoboBar появилась возможность настроить отработку торгового приказа с реализацией механизма обратной связи. Если раньше трейдеру приходилось визуально отслеживать появление торгового сигнала в системе технического анализа, вручную выставлять заявку на биржу и самому контролировать процесс исполнения, то сейчас абсолютно все из перечисленных действия можно доверить машине.
К курсу прилагаются исходники текстов программы для разработчиков и сам дистрибутив робота для тех, кто не хочет связываться с написание программного кода. Если у Вас нет навыков программирования, Вы можете пропустить разделы, где рассказывается о написании кода, и просто подключить готовый проект.
Те, кто возьмется за разработку будут приятно удивлены наличием готовых библиотек, предоставленных компанией АйТи План специально для слушателей курса. Библиотеки позволяю без труда экспортировать биржевую информацию в программу, импортировать торговые приказы и отслеживать их исполнение. Использование готовых библиотек позволит Вам заняться разработкой непосредственно автомата и не думать об интерфейсах передачи данных.
Минимальные требования к программному обеспечению:
- Торговый терминал QUIK
- Microsoft Access
- Microsoft NET. Framework 2.0
Если Вы желаете взяться за написание программного кода самостоятельно, Вам дополнительно потребуется среда разработки:
- Microsoft Visual Studio 2005. (Майкрософт предлагает бесплатную версию Visual C# 2005 Express Edition. Здесь Вы сможете найди сам дистрибутив и описание процесса установки)
Среду разработки, конечно, может заменить любая другая, но в этом случае Вам придется самостоятельно транслировать текст программы с языка C# на язык, которым Вы владеете.
Для тех, кто заинтересуется работой в системах технического анализа, потребуется одна из двух перечисленных:
- MetaStock (в курсе описывается о версии 7.0)
- Wealth-Lab Developer (в курсе описывается о версии 4.0, сборка 3)
В первой лекции дано описание процесса Интернет-трейдинга. Рассматриваются основные функции его участников и место робота в процессе торгов. Формулируется задание на разработку элементарного торгового робота. Описывается первый этап разработки – получение биржевой информации. В качестве торгового терминала используется QUIK.
Вторая лекция посвящена разработке автомата. Описывается проектирование будущей системы, далее разбирается функциональность каждого из блоков. В разрабатываемой на протяжении курса программе таких блоков пять: пользовательский интерфейс, блок чтения базы данных, блок автомата, блок работы с передаточными файлами, контроллер. Продолжением лекции является разработка первых трех блоков.
Третья лекция завершает программную реализацию робота. Здесь рассказывается об оставшихся двух блоках программы, и первом запуске робота.
Четвертая лекция рассказывает о передачи торговых приказов на биржу и контроле их исполнения. После того, как автомат написан, перед разработчиком стоит важнейшая задача – адаптировать программу к реальным торгам. Усовершенствовать версию таким образом, чтобы автомат реагировал на непредсказуемое поведение рынка, не давал критических сбоев. В лекции рассказывается о «подводных камнях», подстерегающих разработчика и пользователя автомата, что позволит Вам предвидеть опасные ситуации уже в момент проектирования и заранее позаботиться об их решении.
Пятая лекция, как и все последующие, рассказывает о блоке RoboBar, разработанного компанией «АйТи План», как часть платформы TraderExplorer. В пятой лекции дается описание модели RoboBar, принципов ее функционирования. Так же здесь рассказывается о том, как можно получать исторические данные, для каких стратегий они нужны, и как эти самые данные поддерживать в актуальном состоянии.
Шестая и седьмая лекции посвящены формированию торгового сигнала средствами модуля RoboBar и, как альтернатива, средствами MetaStock и Wealth-Lab Developer. Формирование торгового сигнала рассматривается на примере пересечения двух скользящих средних.
Из восьмой заключительной лекции Вы узнаете о том, как торговый сигнал можно корректно отработать модулем RoboBar. Здесь пойдет речь о блоке обратной связи и о тех параметрах, которые позволяют в полной мере контролировать работу автомата. В четвертой лекции уже было сказано несколько слов о механизме обратной связи, тут Вы увидите как это работает (исходный текст блока обратной связи не приведен).
Бонус! В стоимость курса входит лицензия на программу TraderExplorer, включая все ее модули, сроком на один месяц. Для получения лицензии, после оплаты курса Вам нужно заполнить заявку. В заявке указать свои данные, в поле коментария написать логин, под которым Вы входите на сайт FinReality, а также то, что Вы являетесь слушателем курса.
Автор курса: Никифоров Юрий, руководитель группой разработок компании АйТи План